АЛГЕБРА
Алгебра доступна для копирования сделок в БКС
Алгебра — стратегия количественного инвестирования, сосредоточенная на торговле фьючерсами и биржевыми фондом денежного рынка. Она использует математические модели и алгоритмы для анализа рыночных данных и принятия решений, исключая субъективный человеческий фактор.
Основными инструментами являются фьючерсы на индекс Nasdaq, природный газ, китайский юань, а также биржевой фонд LQDT (фонд денежного рынка).
Основными инструментами являются фьючерсы на индекс Nasdaq, природный газ, китайский юань, а также биржевой фонд LQDT (фонд денежного рынка).
ВЕКТОР РОСТА КАПИТАЛА
АЛГЕБРА: Ваш путь к стабильному росту капитала
Стратегия с прогнозируемой доходностью 34% годовых
Математика инвестиций, минимизирующая риск человеческой ошибки
Перейти в профиль стратегии в БКС
Стратегия с прогнозируемой доходностью
35% годовых
35% годовых
Cтратегии автоследования на бирже ММВБ
Инвестиционный портфель содержащий в основе формулу приумножения капитала
Как работает стратегия, риск менеджмент и ключевые характеристики.
"Алгебра" — это системный подход к торговле фьючерсами и биржевыми фондами. Сочетание активов из разных классов позволяет стратегии быть устойчивой к рыночным шокам и прогнозировать стабильную доходность в условиях изменчивой рыночной среды. Стратегия строится на концепции портфельного управления "smart beta" или факторного инвестирования. Подробнее...
Ключевые особенности стратегии:
Фокус на выбранных активах. Стратегия сосредоточена на четырех высоколиквидных инструментах торгующихся на бирже ММВБ:
- Фьючерсы на индекс Nasdaq — отражают динамику высокотехнологичного сектора США.
- Фьючерсы на природный газ — позволяют извлечь прибыль из колебаний цен на энергоресурсы.
- Фьючерсы на китайский юань, доллар и евро — обеспечивают доступ к валютному рынку, особенно к движениям в азиатском регионе.
- Биржевой фонд LQDT — инвестиции в фонд с высокой корреляцией к ликвидным активам и рыночным тенденциям.
Математические модели. Алгоритмы анализируют исторические и текущие данные для прогнозирования ценовых движений. Основное внимание уделяется корреляции между инструментами и выявлению рыночных аномалий.
Диверсификация активов. Несмотря на ограниченное количество инструментов, стратегия эффективно распределяет капитал между различными рынками (фондовый, сырьевой, валютный) для снижения рисков.
Соответствие правилам. Все операции, включая вход и выход из позиций, полностью подчиняются трговы алгоритмам. Алгоритмы работают в режиме реального времени, быстро реагируя на изменения рынка.
Управление рисками. Установлены жесткие лимиты на максимальные потери. Используются стратегии хеджирования, включая обратные позиции на коррелирующих инструментах. Контролируется волатильность каждого инструмента и общий риск портфеля.
Цели стратегии.
-Извлечение прибыли из рыночных движений на ключевых ликвидных активах.
-Оптимизация доходности с учетом взаимной корреляции инструментов.
-Создание устойчивой стратегии, работающей в условиях различных рыночных сценариев.
В стратегии используются следующие торговые концепции:
Корреляционные анализ. Выявляются и тестируются взаимосвязи между индексом Nasdaq, природным газом, юанем и фондом LQDT. Анализ отклонений от исторических трендов.
Трендовый анализ. Выполняется долгосрочная торговля фьючерсами на индекс Nasdaq для извлечения прибыли из роста технологического сектора.
Осуществляются краткосрочные сделки с фьючерсами на природный газ на основе сезонных факторов и данных о запасах.
Арбитражный анализ. Поиск ценовых дисбалансов между инструментами, например, между различными фьючерсными контрактами по юаню и Nasdaq в условиях макроэкономических событий.
Мониторинг волатильности. Размер позиций во фьючерсах на индекс Насдак и юань определяется исходя из параметров целевой волатильности и ее фактического значения.
Преимущества стратегии:
- Высокая ликвидность активов обеспечивает быстрое исполнение сделок.
- Диверсификация между активами снижает общие риски портфеля.
- Автоматизация исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.
Фокус на выбранных активах. Стратегия сосредоточена на четырех высоколиквидных инструментах торгующихся на бирже ММВБ:
- Фьючерсы на индекс Nasdaq — отражают динамику высокотехнологичного сектора США.
- Фьючерсы на природный газ — позволяют извлечь прибыль из колебаний цен на энергоресурсы.
- Фьючерсы на китайский юань, доллар и евро — обеспечивают доступ к валютному рынку, особенно к движениям в азиатском регионе.
- Биржевой фонд LQDT — инвестиции в фонд с высокой корреляцией к ликвидным активам и рыночным тенденциям.
Математические модели. Алгоритмы анализируют исторические и текущие данные для прогнозирования ценовых движений. Основное внимание уделяется корреляции между инструментами и выявлению рыночных аномалий.
Диверсификация активов. Несмотря на ограниченное количество инструментов, стратегия эффективно распределяет капитал между различными рынками (фондовый, сырьевой, валютный) для снижения рисков.
Соответствие правилам. Все операции, включая вход и выход из позиций, полностью подчиняются трговы алгоритмам. Алгоритмы работают в режиме реального времени, быстро реагируя на изменения рынка.
Управление рисками. Установлены жесткие лимиты на максимальные потери. Используются стратегии хеджирования, включая обратные позиции на коррелирующих инструментах. Контролируется волатильность каждого инструмента и общий риск портфеля.
Цели стратегии.
-Извлечение прибыли из рыночных движений на ключевых ликвидных активах.
-Оптимизация доходности с учетом взаимной корреляции инструментов.
-Создание устойчивой стратегии, работающей в условиях различных рыночных сценариев.
В стратегии используются следующие торговые концепции:
Корреляционные анализ. Выявляются и тестируются взаимосвязи между индексом Nasdaq, природным газом, юанем и фондом LQDT. Анализ отклонений от исторических трендов.
Трендовый анализ. Выполняется долгосрочная торговля фьючерсами на индекс Nasdaq для извлечения прибыли из роста технологического сектора.
Осуществляются краткосрочные сделки с фьючерсами на природный газ на основе сезонных факторов и данных о запасах.
Арбитражный анализ. Поиск ценовых дисбалансов между инструментами, например, между различными фьючерсными контрактами по юаню и Nasdaq в условиях макроэкономических событий.
Мониторинг волатильности. Размер позиций во фьючерсах на индекс Насдак и юань определяется исходя из параметров целевой волатильности и ее фактического значения.
Преимущества стратегии:
- Высокая ликвидность активов обеспечивает быстрое исполнение сделок.
- Диверсификация между активами снижает общие риски портфеля.
- Автоматизация исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.
Новости и события
Блог про стратегии автоследования и факторное инвестирование
Факторное инвестирование: что это, как работает и как использовать?
Факторное инвестирование — это подход к управлению портфелем, при котором инвестиции распределяются на основе определённых факторов, влияющих на доходность активов. Этот метод стал популярным благодаря своей прозрачности, аналитической основе и способности улучшать долгосрочные результаты инвестирования. Давайте разберёмся, как это работает, кто заложил основы и какие примеры его использования существуют. Перейти к статье...
